За словами Сігала, його предки з Кяхти (південь Бурятії), тому він любить приїжджати в Росію, тільки його російська мова обмежена матюками, а знайомство з російським кіно – особистими зустрічами з Кончаловським і Михалковим.

За даними Bloomberg, Сігал зараз живе в Москві. У 2016 році президент Росії Володимир Путін підписав указ про надання акторові російського громадянства.

Дід та бабуся по батьківській лінії, Натан Зігельман (1893 – 1973) та Дора Гольдштейн (1894 – 1989) народилися в Російській Імперії та емігрували до США на початку ХХ століття. І хоча обидва вони вважалися євреями, дід виріс у Сибіру і мав також монгольське або бурятське коріння.