Натурні зйомки фільму "Не може бути!" проходили в Астрахані, і в кадр потрапило багато місцевих пам'яток: «Татар-базар», церква Іоанна Золотоуста, міський Палац піонерів, Астраханський кремль та інші.

Перша новела та частина другої знімалися в Астрахані, а остання – у Москві.

Частина натурних зйомок кінокомедії, як відомо, проходила в Астрахані 1974 року. У тому числі й епізод допиту завмага Горбушкіна, якого зіграв Михайло Пуговкін, слідчим (актор Лев Поляков). Багато астраханців упевнені, що сцену «У слідчого» знімали у колишньому Палаці піонерів (будинок купця Губіна).

Астрахань не одного разу ставала місцем зйомок кінокартин, але однією з найулюбленіших досі залишається комедія.Не може бути». У кадрі чітко видно район Татар-Базар, який унікальний своєю збереженою. не зворушеної атмосферою вульгарного вульгарного.